?? 在Python中計算夏普比率和特雷諾比率 ??
發布時間：2025-02-24 22:03:45來源：
在投資分析中，評估投資組合的表現是非常重要的。今天，我們將通過Python來計算兩個關鍵的投資績效指標：夏普比率（Sharpe Ratio）和特雷諾比率（Treynor Ratio）。這兩個指標能夠幫助我們更好地理解投資的風險與收益之間的關系。
?? 夏普比率是衡量投資組合每承擔一單位總風險能獲得多少超額回報的指標。它可以幫助投資者了解其投資組合是否提供了足夠的收益以補償額外的風險。而特雷諾比率則專注于系統性風險（即市場風險），它衡量的是每單位系統風險所獲得的超額回報。
?? 在Python中實現這些計算并不復雜。首先，我們需要導入必要的庫，如pandas和numpy，以及獲取所需的歷史價格數據。然后，我們可以根據定義來計算夏普比率和特雷諾比率。這里的關鍵在于正確地估計平均超額回報率和相應的風險度量。
?? 通過這種方式，你不僅能夠評估你的投資組合的表現，還能更深入地理解不同資產或策略的風險特性。希望這些信息對你有所幫助！??
Python數據分析 投資績效評估 風險管理
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